Как искать закономерности в трейдинге?

Базовой информацией для нашей цели является цена. Хочу вас предостеречь. Подходя к анализу биржевой информации методом «Снизу вверх», начинайте выявление закономерностей именно с цены и только потом усложняйте поиск, если потребуется, но не наоборот. Причем добавлять информацию к анализу необходимо лишь с нижнего уровня на верхний: анализ книги заявок, анализ связанных активов, особенности функционирования распространенных торговых систем и т. д.

Попробуем перечислить все способы поиска закономерностей. Итак, вы можете:

1. Искать закономерности прямо на графике в своем торговом терминале.

2. Выгрузить по любому инструменту российского рынка исторические данные с сайта finam.ru, экспортировать их в Metastock или TSLab, построить там график и проанализировать его.

3. Распечатывать графики и пытаться найти закономерности на бумаге.

4. Экспортировать данные с «ФИНАМА», запрограммировать идею и протестировать ее результативность на специальном софте – TSLab или WealthLab.

5. Анализировать некоторые вещи при помощи Excel. Это, конечно, не самый удобный софт, но в умелых руках он способен на очень многое.

6. Использовать популярный среди «технарей» язык программирования R, который предназначен специально для работы с данными.

7. Запрограммировать собственный тестировщик, чтобы протестировать закономерности, которые требуют анализа не только цены, но и стакана, истории всех сделок, сопоставления тиков данных связанных инструментов. Это, скорее всего, вам придется сделать.

8. Применить методы математической статистики к приращениям цен.

9. Искать идеи в книгах, в Интернете, на конференциях, в общении, а потом тестировать их на истории.

Что именно мы должны искать в прошлых значениях цен? Вернемся к формуле результата нашей средней сделки:

AR = AP × PP – AL × LP.

Чтобы система была прибыльна, нам необходимо увеличить среднюю прибыль к среднему убытку (AP/AL) либо вероятность того, что средняя сделка будет прибыльной (PP).

Если вам кажется, что какая-то рыночная ситуация дает статистическое преимущество хотя бы 51 на 49 в вашу пользу, попробуйте запрограммировать ее. Сравняйте тейк-профит и стоп-лосс (AP = AL). Используя TSLab или WealthLab, посмотрите, при каких значениях AP = AL ваша система даст положительный результат на истории и дает она ли его вообще. Кроме того, вы можете попытаться протестировать данное правило визуально, просто отматывая график назад и просматривая аналогичные ситуации.

После серии таких тестов вы поймете, что найти правила входа в сделку, позволяющие заполучить устойчивое преимущество в вероятности прибыльной сделки на рынке, не так-то просто.

Многие профессиональные трейдеры отмечают, что важнее выход, а не вход в сделку. Данное утверждение равносильно тому, что в формуле компонент вероятности прибыльной сделки (PP) не столь важен, как соотношение средней прибыли к среднему убытку (AP/AL). Именно поэтому вы так часто можете слышать выражение: режь убытки, дай прибыли течь. Дилетанты же пытаются сосредоточить все свои усилия на поиске грааля, который будет давать вход в сделку с очень большим преимуществом по вероятности.

Таким образом, чтобы повысить среднее соотношение прибыль/риск, вам следует искать тренды на разных таймфреймах, поскольку только тренд дает возможность забирать прибыль, существенно превышающую риск на одну сделку. Отсюда мы делаем следующий вывод: ваше исследование исторических данных в самом общем случае должно быть направлено на поиск трендов и любых ситуаций, которые дают повышение отношения прибыль/риск. Также вам нужно искать условия, предшествующие их возникновению, точки входа, которые могли бы, с одной стороны, позволить захватить большую часть движения, а с другой – обеспечить минимальный риск срабатывания стоп-лосса.